El 18 de enero de 1934, un grupo de jóvenes españoles, deseosos de ampliar sus conocimientos de política internacional adquiridos durante su anterior formación universitaria, entre los que figuraban José María Cordero Torres, Fernando María Castiella Maíz, Gonzalo Reparaz, Salvador Lisarrague, Rodolfo Barón Castro, José Prat García y algunos más, crearon la Sociedad de Estudios Internacionales y Coloniales, que se domicilió en el Ateneo de Madrid.
Después de 1939 pasó a establecer su sede en la del Instituto Francisco de Vitoria, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Duque de Medinaceli, 6, 4ª planta, 28014 Madrid. Por su formación universitaria y tratarse de una asociación de posgraduados universitarios superiores, adoptaron los tradicionales nombres de Consejo Rector, Rector, etc. para designar a los órganos directores de sus actividades científicas.
Defensora constante de la libre iniciativa y de la cooperación privada de las tareas docentes, de investigación y culturales realizadas por los centros oficiales, la SEI ha practicado también una feliz combinación de la probidad científica con la defensa de las siguientes finalidades que figuran en sus Estatutos: